计量经济学
时间序列分析

时间序列中一阶自相关系数是如何计算的？

[图片] 如图所示，这里面8.12中 [公式] = [公式] 是怎么来的？
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rho_1=Cov( epsilon(t),epsilon(t-1) | X)=Cov( rho*epsilon(t-1)+u(t), epsilon(t-1) | X)=rho*Cov( epsilon(t-1)+u(t), epsilon(t-1) | X)=rho*Var( epsilon(t-1) )=rho*sigma^2

这样吧